2.2）深度学习笔记：优化算法
目录
1）Mini-batch gradient descent（重点）
2）Understanding mini-batch gradient descent
3）Exponentially weighted averages
4）Understanding exponetially weighted averages
5）Bias correction in exponentially weighted average
6）Gradient descent with momentum（重点）
8）Adam optimization algorithm（重点）
10）The problem of local optima
以下笔记是吴恩达老师深度学习课程第二门课第二周的的学习笔记：Optimization algorithms。笔记参考了黄海广博士的内容，在此表示感谢。
深度学习难以在大数据领域发挥最佳效果的一个原因是：在巨大的数据集上进行训练速度很慢。而优化算法能够帮助快速训练模型，大大提高效率。本周，我们将讨论深度神经网络中的一些优化算法，通过使用这些技巧和方法来提高神经网络的训练速度。
1）Mini-batch gradient descent（重点）
我们之前一直使用的梯度下降算法是同时处理整个训练集，在更新参数的时候使用所有样本来进行更新；即每一步梯度下降需要对整个训练集进行一次处理，如果训练数据集很大的时候，处理速度就会比较慢。这种梯度下降算法被称为Batch Gradient Descent。
为了解决批量梯度下降算法处理慢的问题，我们可以把训练样本划分为若干个子集，即mini-batchs。然后在单一子集上进行神经网络训练，速度就会大大提升，这种梯度下降算法称为Mini-batch Gradient Descent。
吴恩达老师在课程里介绍：假设我们有m=5000000个训练样本，维度为，将其分成5000个子集，每个子集含有1000个样本。我们将每个mini-batch记为
，维度为
；相应的每个mini-batch的输出为
，维度为
。
针对每一个Mini-batch，神经网络进行一次训练，包含前向传播，计算代价函数，反向传播。经过多次训练之后，所有m个训练样本都进行了梯度下降计算。对所有训练样本进行一次梯度下降计算，称为一个epoch。
2）Understanding mini-batch gradient descent
我们先来看一下批量梯度下降和小批量梯度下降的成本曲线图：
可以看出，对于Batch梯度下降而言，Mini-batch梯度下降随着迭代次数增加，cost不是单调下降，而是存在噪声，出现噪声的原因可能是不同的Mini-batch之间存在差异。
我们来看看不同的Mini-batch大小带来的影响。下图为：Batch,Mini-batch，SGD梯度下降的影响：
batch 梯度下降法：
- 对所有 m 个训练样本执行一次梯度下降，每一次迭代时间较长，训练过程慢；
- 相对噪声低一些，幅度也大一些；
- 成本函数总是向减小的方向下降。
随机梯度下降法：
- 对每一个训练样本执行一次梯度下降，训练速度快，但丢失了向量化带来的计算加速；
- 有很多噪声，减小学习率可以适当；
- 成本函数总体趋势向全局最小值靠近，但永远不会收敛，而是一直在最小值附近波
不同的Mini-batch大小对梯度下降的影响是不同的，一般Mini-batch大小的选择建议是这样的：
- 如果训练样本的大小比较小，如 m ⩽ 2000 时，选择 batch 梯度下降法；
- 如果训练样本的大小比较大，选择 Mini-Batch 梯度下降法。为了和计算机的信息存储方式相适应，代码在 mini-batch 大小为 2 的幂次时运行要快一些。典型的大小为
；
- mini-batch 的大小要符合 CPU/GPU 内存。
3）Exponentially weighted averages
这一节我们介绍指数加权平均的概念。
如图所示，为伦敦城市的气温变化：
看上去，温度变化噪声很大，如果想看到气温的整体变化趋势，可以通过移动平均的方法对气温进行平滑处理。
设第t天与第t-1天的气温变化关系为：，经过处理后得到的气温如下图红色曲线所示：
这种方法称为指数加权平均法，一般形式为：，其中
决定了指数加权平均的天数，近似表示为：
，当
为0.9时，表示将前10天的数据进行指数加权平均，为0.98是，表示将前50天的数据进行指数加权平均。下图黄色和绿色曲线分别标识了
和
的指数加权平均结果。
4）Understanding exponetially weighted averages
指数加权平均公式的一般形式为：
由公式可得，为原始数据，
类似于指数曲线，
的值就是这两个式子的点乘。
指数平均加权并不是最精准的计算平均数的方法，你可以直接计算过去 10 天或 50 天的平均值来得到更好的估计，但缺点是保存数据需要占用更多内存，执行更加复杂，计算成本更加高昂。
指数加权平均数公式的好处之一在于它只需要一行代码，且占用极少内存，因此效率极高，且节省成本。
5）Bias correction in exponentially weighted average
上文中提到当β=0.98时，指数加权平均结果如下图绿色曲线所示。但是实际上，真实曲线如紫色曲线所示。
我们注意到，紫色曲线与绿色曲线的区别是，紫色曲线开始的时候相对较低一些。这是因为开始时我们设置，所以初始值会相对小一些，直到后面受前面的影响渐渐变小，趋于正常。
修正这种问题的方法是进行偏移校正（bias correction），即在每次计算完后，进行下式处理：。随着 t 的增大，β 的 t 次方趋近于 0。因此当 t 很大的时候，偏差修正几乎没有作用，但是在前期学习可以帮助更好的预测数据。在实际过程中，一般会忽略前期偏差的影响。
6）Gradient descent with momentum（重点）
动量梯度下降（Gradient Descent with Momentum）是计算梯度的指数加权平均数，并利用该值来更新参数值。具体过程为：
其中，将动量衰减参数 β 设置为 0.9 是超参数的一个常见且效果不错的选择。当 β 被设置为 0 时，显然就成了 batch 梯度下降法。
7）RMSprop（重点）
RMSprop是另外一种优化梯度下降速度的算法。每次迭代训练过程中，其权重W和常数项b的更新表达式为：
，
下面简单解释一下RMSprop算法的原理，仍然以下图为例，为了便于分析，令水平方向为W的方向，垂直方向为b的方向。
RMSProp 有助于减少抵达最小值路径上的摆动，并允许使用一个更大的学习率 α，从而加快算法学习速度。并且，它和 Adam 优化算法已被证明适用于不同的深度学习网络结构。注意，β 也是一个超参数。
还有一点需要注意的是为了避免RMSprop算法中分母为零，通常可以在分母增加一个极小的常数ε：
其中，ε，或者其它较小值。
8）Adam optimization algorithm（重点）
Adam 优化算法（Adaptive Moment Estimation，自适应矩估计）基本上就是将 Momentum 和 RMSProp 算法结合在一起，
算法流程为，初始化：
用每一个 mini-batch 计算 dW、db，第 t 次迭代时：
一般使用 Adam 算法时需要计算偏差修正：
，
;
所以，更新 W、b 时有：
，
Adam 优化算法有很多的超参数，其中
学习率 α：需要尝试一系列的值，来寻找比较合适的；
：常用的缺省值为 0.9；
：Adam 算法的作者建议为 0.999；
ϵ：不重要，不会影响算法表现，Adam 算法的作者建议为 $10^{-8}$；
β1、β2、ϵ 通常不需要调试
9）Learning rate decay
如果设置一个固定的学习率 α，在最小值点附近，由于不同的 Mini-batch 中存在一定的噪声，因此不会精确收敛，而是始终在最小值周围一个较大的范围内波动。
而如果随着时间慢慢减少学习率 α 的大小，在初期 α 较大时，下降的步长较大，能以较快的速度进行梯度下降；而后期逐步减小 α 的值，即减小步长，有助于算法的收敛，更容易接近最优解。
最常用的学习率衰减方法：
其中，为衰减率（超参数），
为将所有的训练样本完整过一遍的次数。 .
指数衰减方法：
其它方法：
除此之外，还可以设置α为关于t的离散值，随着t增加，α呈阶梯式减小。当然，也可以根据训练情况灵活调整当前的α值，但会比较耗时间。
10）The problem of local optima
在使用梯度下降算法不断减小cost function时，可能会得到局部最优解（local optima）而不是全局最优解（global optima）。之前我们对局部最优解的理解是形如碗状的凹槽，如下图左边所示。但是在神经网络中，local optima的概念发生了变化。准确地来说，大部分梯度为零的“最优点”并不是这些凹槽处，而是形如右边所示的马鞍状，称为saddle point。也就是说，梯度为零并不能保证都是convex（极小值），也有可能是concave（极大值）。特别是在神经网络中参数很多的情况下，所有参数梯度为零的点很可能都是右边所示的马鞍状的saddle point，而不是左边那样的local optimum。
-
鞍点（saddle）是函数上的导数为零，但不是轴上局部极值的点。当我们建立一个神经网络时，通常梯度为零的点是上图所示的鞍点，而非局部最小值。减少损失的难度也来自误差曲面中的鞍点，而不是局部最低点。因为在一个具有高维度空间的成本函数中，如果梯度为 0，那么在每个方向，成本函数或是凸函数，或是凹函数。而所有维度均需要是凹函数的概率极小，因此在低维度的局部最优点的情况并不适用于高维度。
结论：
- 在训练较大的神经网络、存在大量参数，并且成本函数被定义在较高的维度空间时，困在极差的局部最优中是不大可能的；
- 鞍点附近的平稳段会使得学习非常缓慢，而这也是动量梯度下降法、RMSProp 以及 Adam 优化算法能够加速学习的原因，它们能帮助尽早走出平稳段。
值得一提的是，上文介绍的动量梯度下降，RMSprop，Adam算法都能有效解决plateaus下降过慢的问题，大大提高神经网络的学习速度。
11）Summary
本周我们学习深度学习中的优化算法：
- Mini-batch梯度下降算法，动量梯度下降算法，RMSprop算法和Adam算法；
- 还介绍了学习率衰减和局部最优等问题。