训练/测试集, 偏差/方差(欠拟合/过拟合), 正则化/权重衰减

1. 训练集 / 验证集 / 测试集

• 数据划分比例:
  • 小数据量(10-10000)：60/20/20
  • 大数据量(1000000) : 98/1/1
  • 超大数据量: 99.5/0.25/0.25
• 在不需要无偏评估的时候可以不需要测试集, 只有训练集和验证集. 如果需要验证集来微调参数, 就需要再划分出测试集来做无偏评估.

2. 偏差 / 方差

1. 高偏差：欠拟合
   解决方法:
   • 使用更大的网络或者更复杂的模型
   • 训练更长的时间（不一定好使）
   • 使用更好的优化算法
2. 高方差：过拟合
   解决方法:
   • 获取更多的数据
     • 收集更多源数据
     • 数据扩增
   • 使用更合适的模型
     • 简化模型结构
     • early stopping
     • 添加正则项(正则化)
   • 集合多种模型
     • bagging
     • dropout
3. 如何做early stopping?
   答: 在每一个epoch/iteration/多个iteration结束之后计算一下validation set cost, 当validation set cost不再降低或者开始升高的时候, 就可以提前停止了, 否则开始过拟合
   
4. PCA可以用来防止过拟合吗?
   答: 可能有用, 可能没用, 不推荐. 因为pca是无监督的, 它是按照方差大小而不是分类信息来进行特征选择, 因此方差小的那些特征上可能存在着大量分类信息却被丢掉了. 如果是别的有监督降维的方法, 对防止过拟合就有很好的效果.

3. 正则化

1. L2正则: $J(w, b) = \frac{1}{m}\sum_{i=1}mL({\hat y}^{(i)}, y^{(i)}) + \frac{\lambda}{2m}||w||_2^2$J(w,b)=m1​i=1∑​mL(y^​(i),y(i))+2mλ​∣∣w∣∣22​
   $\frac{\lambda}{2m}||w||_2^2 = \frac{\lambda}{2m}\sum _{j=1}^{n_x}w_j^2 = \frac{\lambda}{2m} w^Tw$2mλ​∣∣w∣∣22​=2mλ​j=1∑nx​​wj2​=2mλ​wTw

2. L1正则:
   $J(w, b) = \frac{1}{m}\sum_{i=1}mL({\hat y}^{(i)}, y^{(i)}) + \frac{\lambda}{m}||w||_1$J(w,b)=m1​i=1∑​mL(y^​(i),y(i))+mλ​∣∣w∣∣1​
   $\frac{\lambda}{m}||w||_1 = \frac{\lambda}{m}\sum_{j=1}^{n_x}|w_j|$mλ​∣∣w∣∣1​=mλ​j=1∑nx​​∣wj​∣

3. 权重衰减:
   加入L2正则项后, 梯度变为: $dW^{[l]} = (from\_backprop) + \frac{\lambda}{m}W^{[l]}$dW[l]=(from_backprop)+mλ​W[l]
   代入梯度更新公式后变为:
   $\begin{aligned} W^{[l]}: &= W^{[l]} - \alpha \cdot [(from\_backprop) + \frac{\lambda}{m}W^{[l]}] \\ &= W^{[l]} - \alpha \frac{\lambda}{m}W^{[l]} - \alpha (from\_backprop) \\ &= (1-\frac{\alpha \lambda}{m})W^{[l]} - \alpha (from\_backprop) \end{aligned}$W[l]:​=W[l]−α⋅[(from_backprop)+mλ​W[l]]=W[l]−αmλ​W[l]−α(from_backprop)=(1−mαλ​)W[l]−α(from_backprop)​
   可以看到参数W相当于获得了一个小于1的系数, 因此每次更新都会衰减. 所以L2范数正则化也被称为"权重衰减"

4. 正则化怎么防止过拟合?
   答: 添加正则项相当于对模型添加了先验, 先验会惩罚复杂的模型参数, 使得越复杂的模型loss越大.
   
   如图, 可以认为参数W在蓝色圆心$w_o$wo​处时模型可以100%拟合训练数据, 不加正则项的loss是$w^*$w∗与$w_o$wo​的距离, 正则项是$w^*$w∗与原点的距离. 所以加上正则项后, 实际上是控制$w^*$w∗不能太远离原点, 即模型不能太复杂.

5. L1正则和L2正则有什么区别?
   答: 两者都可以用来防止过拟合, L1为拉普拉斯先验, L2为高斯先验. L1可以产生稀疏解, 即让一部分特征的系数缩小到0, 从而间接实现特征选择, L1适用于特征之间有关联的情况. L2让所有特征的系数同时缩小, 但不会减到0, 它会使优化求解稳定快速, L2适用于特征之间没有关联的情况.

6. L1为什么相比L2更容易获得稀疏解?
   答: 看上图, 左边为L2正则, 右边为L1正则. L2中到原点的距离相等的点在圆上, L1中到原点距离相等的点在正方形上, 因此L1中最优解会落在坐标轴上, 而L2中不会.