CTA策略06_BollChannelStrategy
基本思路
持有空仓:
if self.cciValue > 0:
开多限价单,价格bollUp
elif self.cciValue < 0:
开空限价单,价格bollDown
持有多单:
下平多止损单,区间最高价-ATR*倍率
持有空单:
下平空止损单,区间最低价+ATR*倍率
回测参数
重要参数:
bollWindow = 18 # 布林通道窗口数
bollDev = 3.4 # 布林通道的偏差
slMultiplier = 5.2 # 计算止损距离的乘数
boll的计算窗口宽度和dev倍率的标准差,slMultiplier控制ATR的止损倍率
回测结果
比较明显问题是回撤非常严重
参数优化
參數：
setting.addParameter('bollWindow', 30, 50, 10)
setting.addParameter('bollDev', 3.0, 5.0, 0.5)
setting.addParameter('slMultiplier', 2.5, 3.5,0.5)
结果：
0105-0405
annualizedReturn bollDev bollWindow slMultiplier
0 3.432777693 3.5 40 3.5
1 3.416617606 3 40 3.5
2 3.217468616 3 50 3
3 3.132264002 3.5 40 3
4 3.074147079 4 40 3
**5 2.945516596 3 40 3**
6 2.835183506 3 30 3.5
7 2.735667764 3 50 2.5
8 2.730996007 3 50 3.5
9 2.723657818 4 40 3.5
10 2.673881081 4 50 3
最优参数:bollDev,bollWindow,slMultiplier分别为3,40,3
参数稳定性测试
参数月度测试
0105-0205
annualizedReturn bollDev bollWindow slMultiplier
0 0.95124948 3 40 3.5
1 0.789230759 3 30 3.5
2 0.736975583 3.5 40 3
3 0.552421442 3.5 40 3.5
4 0.533594474 4 40 2.5
5 0.533594474 4 40 3
6 0.533594474 4 40 3.5
**7 0.357030561 3 40 3**
8 0.287210111 3 30 3
9 0.279307442 3 50 3
10 0.153897702 3.5 30 3.5
0205-0305
annualizedReturn bollDev bollWindow slMultiplier
0 7.18778478 3 40 2.5
1 6.896289457 3 30 2.5
2 6.857130472 3.5 40 2.5
3 6.709106359 4 30 2.5
**4 6.612843241 3 40 3**
5 6.364101717 3 50 2.5
6 6.351786987 3 50 3
7 6.282101781 3.5 40 3
8 6.274110366 3.5 30 2.5
9 6.243225035 3.5 50 2.5
10 6.21238006 3 30 3
0305-0405
annualizedReturn bollDev bollWindow slMultiplier
0 5.392567455 3 30 3.5
1 5.060949539 3.5 40 3.5
2 4.655201708 4.5 30 3
3 4.500517519 4.5 30 3.5
4 4.324334127 3 40 3.5
5 4.293908081 5 30 3
6 4.168561364 5 40 3
7 4.139193643 5 30 3.5
8 4.128357349 3.5 30 3
9 4.013836429 5 40 3.5
10 3.999332446 4 30 3
...
**36 2.244293473 3 40 3**
共44
可见在01,02月表现都可以,03月虽然排名不是很高,但也保持了正收益.
回测图:
整体看和基准表现基本一致,如果考虑资金占用,看图持仓周期大约1/2时间,所以资金效率尚可.
回测报告:
第一笔交易： 2019-01-28 13:06:00
最后一笔交易： 2019-04-04 11:10:00
总交易次数： 10.0
总盈亏： 172,029.38
最大回撤: -44,185.44
平均每笔盈利： 17,202.94
平均每笔滑点： 120.0
平均每笔佣金： 65.06
胜率 60.0%
盈利交易平均值 37,675.42
亏损交易平均值 -13,505.79
盈亏比： 2.79
计算按日统计结果
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首个交易日： 2019-01-25
最后交易日： 2019-04-04
总交易日： 40
盈利交易日 15
亏损交易日： 7
起始资金： 1000000
结束资金： 1,172,029.38
总收益率： 17.2%
年化收益： 97.31%
总盈亏： 172,029.38
最大回撤: -62,819.06
百分比最大回撤: -5.44%
总手续费： 650.62
总滑点： 1,200.0
总成交金额： 21,687,480.0
总成交笔数： 20.0
日均盈亏： 4,300.73
日均手续费： 16.27
日均滑点： 30.0
日均成交金额： 542,187.0
日均成交笔数： 0.5
日均收益率： 0.41%
收益标准差： 1.26%
Sharpe Ratio： 4.98
线性回归系数 olsNum： 3,566.87
调整线性回归系数(olsNum/最大回撤) olsNum： -0.0568
调整线性回归系数夏普(olsNum/日收益标准差) olsNumShape： 2,825.4
近20日的最大回撤 -62,819.06
近20日总收益 3.3%
近20日收益标准差 1.18%
近20日最大单日跌率 -1.61%
近20日下跌天数 5.0
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盈利交易bar 1674
亏损交易bar： 1618
收益标准差： 0.09%