信息熵 条件熵 信息增益 信息增益比 GINI系数

此文是一些机器学习常用概念的整理，搬运过来的。
另外，细节才是

在信息论与概率统计学中，熵（entropy）是一个很重要的概念。在机器学习与特征工程中，熵的概念也用得很多。

数据(Data)

“承载了信息的东西”才是数据

信息(Information)

• 信息是用来消除不确定性的东西

信息量(Quantity Of Information)

这一大段话主要说了，信息量的计算就是 负的老哥二 P，这个P就是事件发生的概率。

香农公式(Shannon Formula)

信息熵(Information Entropy)

熵是神马东东？信息论的开山祖师爷Shannon说，信息的不确定性可以用熵来表示，即信息熵是信息杂乱程度的描述：
对于一个取有限个值的随机变量X，如果其概率分布为：

那么随机变量X的熵可以用以下公式描述：

Shannon用最简洁美妙的方式，告诉了整个世界信息到底应该怎么去衡量去计算。
今天每个互联网人都知道，这个衡量的标准就是bit。正是由于bit的出现，才引领了我们今天信息时代的到来。所以即使把Shannon跟世界上最伟大的那些科学家相提并论，我觉得也丝毫不为过。
举个例子，如果一个分类系统中，类别的标识是cc，取值情况是c1,c2,⋯,cn,n为类别的总数。
那么此分类系统的熵为：

更特别一点，如果是个二分类系统，那么此系统的熵为：

其中p(c0)、p(c1)分别为正负样本出现的概率。

条件熵(Conditional Entropy)

前面我们谈到，信息的不确定性我们用熵来进行描述。很多时候，我们渴望不确定性，渴望明天又是新的一天，希望寻找新的刺激与冒险，所谓的七年之庠就是最好的例子。但是又有很多时候，我们也讨厌不确定性，比如现在的RTB广告，很多时候广告主其实希望不管什么情况下，这个广告位都是归我所有来投广告，别人都别跟我来抢，我把广告素材准备好以后，媒体按排期给我播就行了。所以在这种情况下，我们又要竭力去消除系统的不确定性。
那怎么样去消除系统的不确定性呢？当我们知道的信息越多的时候，自然随机事件的不确定性就越小。举个简单的例子：
如果投掷一枚均匀的筛子，那么筛子出现1-6的概率是相等的，此时，整个系统的熵可以表述为：

如果我们加一个特征，告诉你掷筛子的结果出来是偶数，因为掷筛子出来为偶数的结果只可能为2,4,6，那么此时系统的熵为:

因为我们加了一个特征x：结果为偶数，所以整个系统的熵减小，不确定性降低。
来看下条件熵的表达式：
1.当特征x被固定为值xi时，条件熵为: H(c|x=xi)
2.当特征X的整体分布情况被固定时，条件熵为:H(c|X)
应该不难看出：

其中，n为特征X所出现所有种类的数量。
那么因为特征X被固定以后，给系统带来的增益(或者说为系统减小的不确定度)为：

举个别人文章中例子：文本分类系统中的特征X,那么X有几个可能的值呢？注意X是一个固定的特征，比如关键词”经济”，当我们说特征”经济”可能的取值时，实际上只有两个，要么出现，要么不出现。假设x代表x出现，而x¯表示x不出现。注意系统包含x但x不出现与系统根本不包含xx可是两回事。
因此固定X时系统的条件熵为：

特征X给系统带来的信息增益(IG)为：

式子看上去很长，其实计算起来很简单，都是一些count的操作。

这一项不用多说，就是统计各个类别的概率，将每个类别的样本数量除以总样本量即可。

这一项，p(x)p(x)表示特征在样本中出现的概率，将特征出现的次数除以样本总量即可。
p(ci|x)表示特征出现的情况下，每个类别的概率分别为多少，也全是count操作。p(ci|x¯)操作以此类推。

信息增益（Information Gain）

信息增益做特征选择的优缺点

优点：

• 1.信息增益考虑了特征出现与不出现的两种情况，比较全面，一般而言效果不错。
• 2.使用了所有样例的统计属性，减小了对噪声的敏感度。
• 3.容易理解，计算简单。

缺陷：

• 1.信息增益考察的是特征对整个系统的贡献，没有到具体的类别上，所以一般只能用来做全局的特征选择，而没法针对单个类别做特征选择。
• 2.只能处理连续型的属性值，没法处理连续值的特征。
• 3.算法天生偏向选择分支多的属性，容易导致overfitting。

信息增益比(Infomation Gain Ratio)

前面提到，信息增益的一个大问题就是偏向选择分支多的属性导致overfitting，那么我们能想到的解决办法自然就是对分支过多的情况进行惩罚(penalty)了。
信息增益比主要用在决策树当中，作用是消除多个取值的特征导致的偏差，因为多值特征的信息增益很大，但泛化性能却很差。比如，使用姓名作为特征可以得到较大的信息增益，因为它基本可以把每个人区分开来，但这种区分对于分类显然没什么帮助。这时就可以用信息增益比来一定程度上消除对多值属性的偏向性，但也不能完全消除。
于是我们有了信息增益比，或者说信息增益率：
特征X的熵：

特征X的信息增益 ：

那么信息增益比为：

在决策树算法中，ID3使用信息增益，c4.5使用信息增益比。

基尼系数(Gini Coefficient )

https://blog.****.net/yeziand01/article/details/80731078

Gini系数是一种与信息熵类似的做特征选择的方式，可以用来衡量数据的不纯度。在CART(Classification and Regression Tree)算法中利用基尼指数构造二叉决策树。
Gini系数的计算方式如下：

其中，D表示数据集全体样本，pipi表示每种类别出现的概率。取个极端情况，如果数据集中所有的样本都为同一类，那么有p0=1,p0=1，Gini(D)=0,Gini(D)=0，显然此时数据的不纯度最低。

与信息增益类似，我们可以计算如下表达式：
上面式子表述的意思就是，加入特征XX以后，数据不纯度减小的程度。很明显，在做特征选择的时候，我们可以取ΔGini(X),ΔGini(X)最大的那个