计算并计算R中股票市场每小时/日/月的平均波动率？

Question

以下是我想要在R中完成的操作： - 计算并计算股票市场（或单引号）每小时/日/月的平均波动率 - 计算并计算股票市场每小时/日/月的平均回报（或单引号）。

基本上我试图确定诸如“一周交易日”和“交易波动性最高的一天的时间？”之类的东西。

任何解释，链接到我应该看的功能或概念非常感谢！

感谢和问候， 德克

Answer 1

应该由具有看看CRAN实证金融taskview可能会开始：http://cran.r-project.org/web/views/Finance.html

尤其是quantmod包会做一些你所要求的： http://cran.r-project.org/web/packages/quantmod/index.html

Quantmod有一个非常有用的网站有很多例子：http://www.quantmod.com/examples/intro/