一个月的股票beta计算

Question

我有大量数据的市场回报和股票收益，我试图计算股票在每个月末的beta值。

对于如我有以下数据：

dateoffset relian  niftyreturns 
20000103 0.034484 0.075484 
20000104 0.019205 0.029205 
20000105 -1.026179 -0.026179 
20000106 0.413661 0.013661 
20000107 -0.002658 -0.002658 
20000110 0.01218  0.01248 
20000111 -0.037019 -0.037019 
20000112 0.033259 0.133259 
20000113 -0.002093 -0.002093 
20000114 0.000833 0.000833 

说我需要计算var(niftyreturns)日期20000103-20000131，再次var(niftyreturns)日期20000201-20000229等。所有帮助是高度赞赏..

Answer 1

假设这是一个data.table：

dt[, list(variance = var(niftyreturns)), 
    by = list(year_month = as.integer(dateoffset/100))]