LSTM Networks应用于股票市场之Sequential Model【附源码】

LSTM Networks应用于股票市场探究之Sequential Model

• 整个模型只有一个input（6 features * 30 time series）
• LSTM future_return_5作为output（time series=30,features=[‘close’,‘open’,‘high’,‘low’,‘amount’,‘volume’]）

源码地址：《LSTM Networks应用于股票市场之Sequential Model》

实现平台： BigQuant——人工智能量化投资平台

策略源码可前往原文点击“克隆策略”进一步研究：

原文链接：《LSTM Networks应用于股票市场之Sequential Model》