期货（CTP）“按照下单价格获取可下单笔数”计算方法详解 -- 看这一篇文章就够！
当下我们使用券商的期货客户端的时候，我们会发现：当我们输入的价格变化的时候，他的可下单手数也是变化的。但是也有一些券商的，这个地方并没有任何变化，因此
这对于一些用户来说是挺不方便的，因此，这篇文章来讲一些如何动态计算这个下单手数。以下都是干货。
我们先记住两个公式：
手数 = 可用资金 / 1手保证金 值取整
某合约的1手保证金额 = 开仓成交价 * 交易单位（合约乘数） * 1手
上面两个公式就是计算手数需要。先用两个上期所的客户端来验证一下与否。如下图所示，我们看到，在上期所的客户端直接买入一个合约，填写完价格后，会自动给出可交易笔数：
就在这个软件中，我们用不同的价格记录对应的手数，获取如下一组数据
| 价格 | 可用手数（取整） | 备注 |
|---|---|---|
| 4000 | 278 | 超出了涨跌幅，按照跌停价计算 |
| 4900 | 275 | |
| 5068 | 266 | |
| 5100 | 264 | |
| 5500 | 245 | |
| 5800 | 232 | |
| 6000 | 227 | 超出了涨跌幅，按照涨停价计算 |
特别注意上图中的备注： 一些券商的计算是在涨跌幅之类的，但是有一些券商并不会在意涨跌幅。当天的ag2012的涨跌幅如图所示：
我们在这个客户端查询一下用户资金：
然后按照公式计算一下：上面表格中的值，看是否正确：
目前已知：用户可用资金：1620726.15；ag2012 的保证金率=0.08；交易单位（合约乘数）=15千克/手；关于合约保证金和合约乘数，一开始是从网上获取的（比如合约行情页面相关信息），文章的后面会告知如何通过接口查询。
计算结果如下：
这当价格为 4000的时候 保证金 = 4852* 15 * 0.08 = 5822.4 ---> 手数 1620726.15/5822.4=278 （超出了涨跌幅，按照跌停价计算）
这当价格为 4900 的时候 保证金 = 4900 * 15 * 0.08 = 5880 ---> 手数 1620726.15/5880=275
这当价格为 5068 的时候 保证金 = 5068 * 15 * 0.08 = 6081.6 ---> 手数 1620726.15/6081.6=266
这当价格为 5100 的时候 保证金 = 5100 * 15 * 0.08 = 6120 ---> 手数 1620726.15/6120=264
这当价格为 5500 的时候 保证金 = 5500 * 15 * 0.08 = 6600 ---> 手数 1620726.15/6600=245
这当价格为 5800 的时候 保证金 = 5800 * 15 * 0.08 = 6960 ---> 手数 1620726.15/6960=232
这当价格为 6000 的时候 保证金 = 5931 * 15 * 0.08 = 7117.2 ---> 手数 1620726.15/7117.2=227 （超出了涨跌幅，按照涨停价计算）
由此可见，计算公式是完全是正确的。
可能有朋友会说了，你这仅仅是一个合约，其他合约也能正确吗？这里我用p2101这个合约做了验证，是完全正确的。计算过程如下：
用上期所客户端填写价格后，获取的手数如下表所示
| 价格 | 可用手数（取整） | 备注 |
| 3000 | 541 | 超出跌停价 |
| 5984 | 541 | |
| 6250 | 518 | |
| 6550 | 494 | |
| 7024 | 461 | |
| 8000 | 461 | 超出涨停价 |
手动验算两条：其中保证金率和合约乘数都是从网络（比如合约行情页面相关信息）获取，文章后面会讲如何从接口获取。
价格为 6250 ： 保证金 = 6250 * 10 * 0.05 = 3125 --> 1620726.15/3125 = 518
价格为 6900 : 保证金 = 6900 * 10 * 0.05 = 3450 --> 1620726.15/3450 = 469
最后，说一下如何通过CTP接口获得所需要的的数据。
这里面最重要的是获取三个数据信息：
1 用户可用资金
2 合约对应的保证金率
3 合约对应的交易单位
查看上期所提供的变成API，我们只要关注这两个接口即可：
第一个接口：合约查询
int ReqQryInstrument(CThostFtdcQryInstrumentField &p_refReq, const char *p_pszRouteInfo);
OnRspQryInstrument(CThostFtdcInstrumentField *pTradingCode, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast);
在结构体 CThostFtdcInstrumentField 中，有两个字段：
///合约数量乘数 ---->对应交易单位（或者叫做合约单位）
TThostFtdcVolumeMultipleType VolumeMultiple;
///多头保证金率 --->对应保证金率
TThostFtdcRatioType LongMarginRatio;
///空头保证金率 ---->对应保证金率
TThostFtdcRatioType ShortMarginRatio;
注意 这里的两个保证金率值都是一样的。
如图所示：
第二个接口：查询资金账户
int ReqQryTradingAccount(CThostFtdcQryTradingAccountField &p_refReq, const char *p_pszRouteInfo);
virtual void OnRspQryTradingAccount(CThostFtdcTradingAccountField *pTradingAccount, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast);
在这个CThostFtdcTradingAccountField 结构体中有如下字段：
///可用资金
TThostFtdcMoneyType Available; ----> 对应用户可用资金
（这里就不截图了）
通过上述两个接口，获取对应信息，计算不同的价格可下单的笔数。（完！）