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跨期套利

跨期套利：核心点，概率，而非必然性。这一点需牢记，否则：亏损严重。
比如

历年的05-01都是走弱的，今年则不成立，而且大幅度反方向。
本人从事软件研发，习惯的进行必然性思维，a->b->c则想当然a->c，但是投资领域这是大忌，没有必然，只有概率，所以才需要多品种融合，否则一旦踩坑，万劫不复。

套利看起来简单，只是往年走势的统计而已，实际比较复杂。大多数情况需借助基本面信息，单纯技术角度难以获取收益，有些组合可以无脑买入，当做固定收益做，比如鸡蛋，螺纹的05-09基本公认的经典套利组合，其驱动力为现实生活供需，除非爆发特殊事件比如粮食危机，食品危机，或者国家基建规模计划调整等。
虽有利润，难大利润，靠概率取胜，一旦方向失败，整体亏损。必须止损，止损可稍微放宽。
个人放弃跨期套利，盈利空间有限。

期限结构数据准

步骤
1,取得活跃合约月份，比如1,7,9月
2,取得时间区间所有月份的第一个交易日，比如：20190107(19年01月第一个交易日是07日),20190201,20190304等
3,遍历每一个活跃合约的月份（的交易日），
映射20190201=>RB1905,RB1907,RB1912对应的价格.
4,结果分析.查询开始结束区间，所有期货合约价格信息
如下图：
连线a包含信息：
a，这条线是201701月(03日)视角看到的。
b，看到了05月合约当时价格,09合约当时价格，以及次年01,05的价格
c，当时期限结构为负方向
d,负方向幅度(首尾点差异)
综上所述，其本质是将各期货合约，拍到各个合约所在月份(的首日）,依据此信息绘图.所以其数据是准确的，但是时间可能不均，比如活跃的合约是1,7,9。则下面坐标轴，看起来也是均匀的，而实际上各段，分别代表6个月，2个月，4个月。数据准确了，但丢失了时间长度信息（严格来说是可视化不准了，不算丢失）

期限结构时间准

可视化不准确，其实会影响一些判断的。比如期限结构，各分段区间价差，可能看起来第一个区间差异大。但其实它对应了6个月间隔，差异大是应该的。
为了避免这种问题。对时间做了严格处理。
步骤
1，设置采样月份，比如2,4,6,8,10,12偶数月份。
2,开始时间，结束时间中属于采样月份ID一个工作日定位,20190201,20190403等.
3,遍历每个采集工作日，比如20190201=>RB1903,RB1905,RB1909对应的价格=>RB1903映射到20190302(201903的第一个工作日)
4,对得到数据插值，比如RB1903,RB1905有数据意味着190302,190504(假如第一交易日04日），有数据，190403此时空的，则插值为03,05均值。（正是通过插值来保证时间的连续平均性，所以肯定要牺牲数据准确性，毕竟04合约更本就是不存在的）。