使用熊猫的指数权重移动平均值

问题描述：

我需要确认一些与熊猫指数加权移动平均函数有关的事情。使用熊猫的指数权重移动平均值

如果我有一个数据集df，我需要找到一个12天的指数移动平均数，下面的方法是否正确。

exp_12=df.ewm(span=20,min_period=12,adjust=False).mean()

鉴于数据组包含20个读数的跨度（值的总数）应该等于20。

由于我需要找到一个12日均线因此min_period = 12。我将范围解释为数据集中值的总数或覆盖的总时间。

有人可以确认我的上述解释是否正确？我无法得到调整的意义。

我已将以下链接连接到pandas.df.ewm文档。

答

从Pandas docs报价：跨度相当于通常所说的“N-EW天移动平均线”。

在你的情况下，设置span = 12。你不需要指定你有20个数据点，大熊猫会照顾到这一点。这里可能不需要min_period。