标准正态分布z值函数在C＃

Question

我一直在看杰夫阿特伍德最近的博客文章Alternate Sorting Orders。我试图将帖子中的代码转换为C＃，但我遇到了一个问题。 .NET中没有函数，我知道这将返回z值，给定标准正态曲线下面积的百分比。用于算法的建议值分别为95％和97.5％，您可以在任何统计手册的z值表中查找。

有没有人知道如何实现这样一个函数的所有z值或至少6个标准偏差的平均值。一种方法是将这些值硬编码成字典并使用查找，但必须有一种计算确切值的方法。 我试图解决这个问题是对标准正态曲线函数进行一个确定的积分。

Y =（1 /（SQRT（2 * PI）））* E ^（ - （1/2）* X^2）

这使我的区域中的两个x值之间的曲线下但然后我卡住了...也许我是基地的方式，这不是你会怎么做？

谢谢。

Answer 1

下面是用Python编写的正态分布的一些code，但它可以通过添加一些标点符号很容易地转换为C＃。这只是大约15行代码。

Answer 2

查找error function的实现。在所有经典的数字食谱中有...书。

Answer 3

下面是在统计程序R中使用的正常分位数C code的C＃翻译。

/// <summary> 
/// Quantile function (Inverse CDF) for the normal distribution. 
/// </summary> 
/// <param name="p">Probability.</param> 
/// <param name="mu">Mean of normal distribution.</param> 
/// <param name="sigma">Standard deviation of normal distribution.</param> 
/// <param name="lower_tail">If true, probability is P[X <= x], otherwise P[X > x].</param> 
/// <param name="log_p">If true, probabilities are given as log(p).</param> 
/// <returns>P[X <= x] where x ~ N(mu,sigma^2)</returns> 
/// <remarks>See https://svn.r-project.org/R/trunk/src/nmath/qnorm.c</remarks> 
public static double QNorm(double p, double mu, double sigma, bool lower_tail, bool log_p) 
{ 
    if (double.IsNaN(p) || double.IsNaN(mu) || double.IsNaN(sigma)) return (p + mu + sigma); 
    double ans; 
    bool isBoundaryCase = R_Q_P01_boundaries(p, double.NegativeInfinity, double.PositiveInfinity, lower_tail, log_p, out ans); 
    if (isBoundaryCase) return (ans); 
    if (sigma < 0) return (double.NaN); 
    if (sigma == 0) return (mu); 

    double p_ = R_DT_qIv(p, lower_tail, log_p); 
    double q = p_ - 0.5; 
    double r, val; 

    if (Math.Abs(q) <= 0.425) // 0.075 <= p <= 0.925 
    { 
    r = .180625 - q * q; 
    val = q * (((((((r * 2509.0809287301226727 + 
       33430.575583588128105) * r + 67265.770927008700853) * r + 
      45921.953931549871457) * r + 13731.693765509461125) * r + 
      1971.5909503065514427) * r + 133.14166789178437745) * r + 
     3.387132872796366608) 
    /(((((((r * 5226.495278852854561 + 
      28729.085735721942674) * r + 39307.89580009271061) * r + 
      21213.794301586595867) * r + 5394.1960214247511077) * r + 
     687.1870074920579083) * r + 42.313330701600911252) * r + 1.0); 
    } 
    else 
    { 
    r = q > 0 ? R_DT_CIv(p, lower_tail, log_p) : p_; 
    r = Math.Sqrt(-((log_p && ((lower_tail && q <= 0) || (!lower_tail && q > 0))) ? p : Math.Log(r))); 

    if (r <= 5)    // <==> min(p,1-p) >= exp(-25) ~= 1.3888e-11 
    { 
     r -= 1.6; 
     val = (((((((r * 7.7454501427834140764e-4 + 
       .0227238449892691845833) * r + .24178072517745061177) * 
      r + 1.27045825245236838258) * r + 
      3.64784832476320460504) * r + 5.7694972214606914055) * 
     r + 4.6303378461565452959) * r + 
     1.42343711074968357734) 
    /(((((((r * 
       1.05075007164441684324e-9 + 5.475938084995344946e-4) * 
       r + .0151986665636164571966) * r + 
       .14810397642748007459) * r + .68976733498510000455) * 
      r + 1.6763848301838038494) * r + 
      2.05319162663775882187) * r + 1.0); 
    } 
    else      // very close to 0 or 1 
    { 
     r -= 5.0; 
     val = (((((((r * 2.01033439929228813265e-7 + 
       2.71155556874348757815e-5) * r + 
      .0012426609473880784386) * r + .026532189526576123093) * 
      r + .29656057182850489123) * r + 
      1.7848265399172913358) * r + 5.4637849111641143699) * 
     r + 6.6579046435011037772) 
    /(((((((r * 
       2.04426310338993978564e-15 + 1.4215117583164458887e-7) * 
       r + 1.8463183175100546818e-5) * r + 
       7.868691311456132591e-4) * r + .0148753612908506148525) 
      * r + .13692988092273580531) * r + 
      .59983220655588793769) * r + 1.0); 
    } 
    if (q < 0.0) val = -val; 
    } 

    return (mu + sigma * val); 
} 

一些辅助方法：

private static bool R_Q_P01_boundaries(double p, double _LEFT_, double _RIGHT_, bool lower_tail, bool log_p, out double ans) 
{ 
    if (log_p) 
    { 
    if (p > 0.0) 
    { 
     ans = double.NaN; 
     return (true); 
    } 
    if (p == 0.0) 
    { 
     ans = lower_tail ? _RIGHT_ : _LEFT_; 
     return (true); 
    } 
    if (p == double.NegativeInfinity) 
    { 
     ans = lower_tail ? _LEFT_ : _RIGHT_; 
     return (true); 
    } 
    } 
    else 
    { 
    if (p < 0.0 || p > 1.0) 
    { 
     ans = double.NaN; 
     return (true); 
    } 
    if (p == 0.0) 
    { 
     ans = lower_tail ? _LEFT_ : _RIGHT_; 
     return (true); 
    } 
    if (p == 1.0) 
    { 
     ans = lower_tail ? _RIGHT_ : _LEFT_; 
     return (true); 
    } 
    } 
    ans = double.NaN; 
    return (false); 
} 

private static double R_DT_qIv(double p, bool lower_tail, bool log_p) 
{ 
    return (log_p ? (lower_tail ? Math.Exp(p) : -ExpM1(p)) : R_D_Lval(p, lower_tail)); 
} 

private static double R_DT_CIv(double p, bool lower_tail, bool log_p) 
{ 
    return (log_p ? (lower_tail ? -ExpM1(p) : Math.Exp(p)) : R_D_Cval(p, lower_tail)); 
} 

private static double R_D_Lval(double p, bool lower_tail) 
{ 
    return lower_tail ? p : 0.5 - p + 0.5; 
} 

private static double R_D_Cval(double p, bool lower_tail) 
{ 
    return lower_tail ? 0.5 - p + 0.5 : p; 
} 
private static double ExpM1(double x) 
{ 
    if (Math.Abs(x) < 1e-5) 
    return x + 0.5 * x * x; 
    else 
    return Math.Exp(x) - 1.0; 
} 

在你的情况，你想亩= 0.0，标准差= 1.0，lower_tail = TRUE，log_p =假。

Answer 4

对于MathNet

//standard normal cumulative distribution function 
    static double F(double x) 
    { 
     MathNet.Numerics.Distributions.Normal result = new MathNet.Numerics.Distributions.Normal(); 
     return result.CumulativeDistribution(x); 
    }