从盈透证券交易平台下载数据交易平台

Question

我一直在玩盈透证券交易平台和R和我一直有不同的成功。

library(IBrokers) 
IBConn <- twsConnect(port = xxxx) 
currency_df = twsCurrency("NZD",currency = "USD") 
test = reqHistoricalData(IBConn, Contract = currency_df, whatToShow ='BID_ASK', useRTH = "0", barSize = '1 min', duration="1 D", endDateTime = paste0(gsub("-","", reqCurrentTime(IBConn))," EST")) 
plot(test$NZD.USD.Close) 

library(quantmod) 
plot(test$NZD.USD.Close) 
chartSeries(test$NZD.USD.Close) 
addBBands(n = 20, sd = 2, ma = "SMA", draw = 'bands', on = -1) 

哪个效果不错，我可以下载当天1分钟的货币数据。

的问题出现了，当我试图站稳

tws = twsConnect(port=7497) 
symbol = twsSTK("AAPL") 
data_AAPL = reqHistoricalData(tws, symbol) 
print (data_AAPL) 

的库存数据。但是，我没有得到相同的结果，因为这blog（reqHistoricalData功能 - 大约一半，该页面）。

使用下面的代码请求的其他数据会运行数小时，并且我不得不在R控制台中单击“停止”。

tws <- twsConnect() 
aapl.csv <- file("AAPL.csv", open="w") 

# run an infinite-loop (<C-c> to break) 
reqMktData(tws, twsSTK("AAPL"), 
      eventWrapper=eWrapper.MktData.CSV(1), 
      file=aapl.csv) 

close(aapl.csv) 
close(tws) 

我的问题是，我怎么能下载前几天的1或5分数据为AAPL股票（开放式，高，低，关闭），使用盈透证券[R包？我可以使用quantmod软件包收集日常数据，但我想知道是否可以使用IBrokers软件包以Open High Low和Close格式收集分钟数据。

注意：我正在使用盈透证券模拟交易账户。

Answer 1

你没有得到与你提到的博客相同的数据的原因是，你指的是historical (i.e. reqHistoricalData(tws, symbol)数据，其中博客中的示例指的是market data (i.e. reqMktData)，这是流式传输，而且截然不同。为了让历史盘中数据的股票（AAPL），你必须定义一个contract像这样：

contract = twsContract(0,"AAPL","STK","SMART","ISLAND", "","0.0","USD","","","",NULL,NULL,"0”) 

例如：

library(IBrokers) 
IBConn <- twsConnect(port = 7497) 
contract = twsContract(0,"AAPL","STK","SMART","ISLAND", "","0.0","USD","","","",NULL,NULL,"0") 
data_AAPL = reqHistoricalData(IBConn, contract, whatToShow ='BID_ASK', useRTH = "0", barSize = '1 min', duration="1 D", endDateTime = paste0(gsub("-","", reqCurrentTime(IBConn)))) 


> head(data_AAPL) 
        AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close 
2017-10-23 10:00:00 156.00 157.20 156.00  156.64 
2017-10-23 10:01:00 155.99 156.65 155.95  156.64 
2017-10-23 10:02:00 155.95 156.65 155.95  156.65 
2017-10-23 10:03:00 155.95 156.65 155.95  156.65 
2017-10-23 10:04:00 155.95 156.60 155.95  156.60 
2017-10-23 10:05:00 155.95 156.62 155.95  156.60 
        AAPL.Volume AAPL.WAP AAPL.hasGaps AAPL.Count 
2017-10-23 10:00:00   -1  -1   0   -1 
2017-10-23 10:01:00   -1  -1   0   -1 
2017-10-23 10:02:00   -1  -1   0   -1 
2017-10-23 10:03:00   -1  -1   0   -1 
2017-10-23 10:04:00   -1  -1   0   -1 
2017-10-23 10:05:00   -1  -1   0   -1 

不要忘记关闭:-)

与 twsDisconnect(IBConn)连接