股票评级

股票评级方法
1、获利能力：
税后盈利率=税后盈利额/股本×100% (指标权数分：40)
2、股价波动性：

(指标权数分：20)
XHi被评股票第i月份最高价
XLi被评股票第i月份最低价
3、股票市场性
股票交易周转率=全年成交量/发行股数×100% (指标权数分：15)
4、营运能力：
股东权益周转率=营业额/股本×100% (指标权数分：15)
5、短期偿债能力：
流动比率=流动资产/流动负债×100% (指标权数分：5)
6、财务结构：
股东权益比率=股东权益/固定资产×100%
参考：https://baike.baidu.com/item/股票评级/4511739?fr=aladdin
一、获取数据
选取沪深300在2018年第3季度的数据进行分析
1、获取沪深300的股票代码

2、获取衡量获利能力的指标数据
由于Tushar上没有提供税后盈利率的数据，所以采用净利率进行衡量

获取沪深300的数据

3、股价波动性
以600000股票为例，获取其2018年第3季度的月K线数据

并利用公式计算出股价波动幅度

同理，获取沪深300的股价波动幅度数据

转置

3、股票市场性
以流动股本/总股本来表征股票市场性
从基本表中获取流动股本和总股本数据

对数据进行处理


4、营运能力
以流动资产周转率表征营运能力

获取沪深300的数据

5、短期偿债能力

6、财务结构

二、根据指标权重计算每支股票得分
1、将多个数据集合并为一个

2、将非数字的值替换为零

3、计算得分

三、对股票进行分级

根据得分将股票分为五级，大于100为强力买入，大于75小于100为买入，大于50小于75为观望，大于25小于50为适度减持，小于25为卖出
1、推荐强力买入的有5支股票

2、推荐买入的有30支股票

3、推荐观望的有120支股票

4、推荐适度减持的有138支股票

5、推荐卖出的有7支股票

四、准确性分析

获取2018年10月沪深300的月k线数据

将股票涨跌数据集与股票分级数据合并，得到结果如下：

强力买入的准确率为0

买入的准确率为24.6%

观望的准确率为50%

适度减持的准确率为68%

卖出的准确率为83.4%

平均准确率为45.2%
在直接根据股票得分进行分级时，由于没有考虑股票得分与涨跌情况之间存在的关系，所以最后的准确率非常低。
尝试考虑将二者结合起来进行聚类分析
1、 获取沪深300的涨跌数据

转置

2、 将得分数据集与涨跌数据集合并

3、 对数据进行聚类分析

对数据进行归一化处理

去除重复行

聚类

4、 查看聚类结果


5、 对结果进行分析
第一类：2支股票，上涨率为0

第二类：128支股票，上涨率为6.25%

第三类：89支股票，上涨率为29%

第4类：63支股票，上涨率为17%

第5类：3支股票

五、结论
直接根据股票得分进行分类时，由于没有考虑股票得分与涨跌情况之间存在的关系，所以最后的准确率非常低。通过将股票得分与涨跌情况聚类分析，得到的结果准确率也很低，可能是因为计算股票得分时，选取的指标不太合适，也可能是因为对股票进行分类时，选取的指标不太合适，如果再改进的话，可以从这两方面入手。