量化实盘策略报告20200211
一、策略说明
策略指标：均线策略
投资标的：螺蚊纲RB2005
初始资金：10000
开始日期：2020-01-14
运行天数：28
累计收益率：13.9%
策略逻辑： 采用15分种K线，通过传统的双均线策略，即快均线上穿慢均线时则为开仓信号（买入），当快均线下穿慢均线则为平仓信号（卖出）
二、市场基本面
政策鼓励复工需求延后刺激行情回归
黑色金属市场此前一直保持远月贴水结构，但在疫情延后需求的特殊时期，这一结构需要修正。在现货平稳的背景下，通过期货独立上涨，实现了月间结构的扭转。但现货端的库存压力在2-3月份很难缓解，现货价格仍将受到库存的压制。月间结构扭转后，即使后期现货继续走弱，期货可以保持对现货的合理升水，走势会相对抗跌。我们前期提出中长线战略做多10合约，目前这一思路没有改变，只是由于升贴水结构改变，场外资金若入场需要抬升入场区间。
三、策略品种行情走势及操作信号
操作信号：当日（2月11日）9：29分发出止盈信号
交易明细：
四、业绩分析
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