量化实盘策略报告20200212

一、策略说明

策略指标：均线策略
投资标的：螺蚊纲RB2005
初始资金：10000
开始日期：2020-01-14
运行天数：29
累计收益率：13.89%
策略逻辑： 采用15分种K线，通过传统的双均线策略，即快均线上穿慢均线时则为开仓信号（买入），当快均线下穿慢均线则为平仓信号（卖出）
 

二、市场基本面

螺纹钢行情回顾和展望
供给方面，2020年延续了2019年的高供应格局，在春节期间，华东和北方地区的高炉钢厂大部分仍旧正常生产，产量维持近五年最高位。在接下来的2月份，由于疫情的发酵，现货价格将承压，且对于需求的推后预期将给钢厂的销售带来压力，而钢厂目前自身的高库存带来的现金流压力和资金成本也值得考虑，故钢厂将酌情进行部分检修，但目前市场上主动提出检修的钢厂并不多，大部分在尚有利润的情况下仍旧以生产为主。而短流程钢厂，由于废钢的供货难，加上地处南方，疫情较北方严重，在人力以及政府大环境下开工更为困难；且电弧炉的成本较高炉成本毫无优势，当前现货价格下跌的情况下，短流程开工将延迟，或在现货价格逐步止跌之后开始尝试复工开始生产。
 

三、策略品种行情走势及操作信号

今日（2020.2.12）无操作信号。

操作明细：

 

四、业绩分析

 

 

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