获取每个11月的第四个星期三R

Question

我有一个时间索引矩阵（xts对象），我只想每个十一月的第四个星期三。

require(quantmod) 
getSymbols("^GSPC", from="1900-01-01") #returns GSPC 
GSPC$WED <- weekdays(time(GSPC)) == "Wednesday" 
GSPC$NOV <- months(time(GSPC)) == "November" 
G   <- GSPC[GSPC$WED==1 & GSPC$NOV==1] 

这就像我在R得到解决我的问题，我踢了bash。

write.zoo(G, "wen_in_nov") 

我做了下面的技巧：

cat wen_in_nov | 
grep -v IND | 
cut -c 1-10 | 
sed 's/-/ /g' | 
awk '{if($3 >= 22 && $3 < 29) print $1, $2, $3, "winner"}' | 
sed 's/ /-/g' > fourth_wen 

的fourth_wen文件需要从字符串“赢家”的-分开，所以我只是在vi这样做。导入到回R：

fourth_wen <- read.zoo("fourth_wen", format="%Y-%m-%d") 

而且基本上是第四个星期三在十一月自1950年以来有没有办法用更少的代码做这一切R中？

Answer 1

使用.indexmon等访问POSIXlt值直接

GSPC[.indexmon(GSPC)==10 & .indexmday(GSPC) > 22 & .indexmday(GSPC) < 29 
     &.indexwday(GSPC) == 3] 

      GSPC.Open GSPC.High GSPC.Low GSPC.Close GSPC.Volume GSPC.Adjusted 
2007-11-28 1432.95 1471.62 1432.95 1469.02 4508020000  1469.02 
2008-11-26 852.90 887.68 841.37  887.68 5793260000  887.68 
2009-11-25 1106.49 1111.18 1104.75 1110.63 3036350000  1110.63 
2010-11-24 1183.70 1198.62 1183.70 1198.35 3384250000  1198.35 
2011-11-23 1187.48 1187.48 1161.79 1161.79 3798940000  1161.79 

Answer 2

这里有一种方法

nov_dates <- expand.grid(1:30, 11, 1900:2011) 
nov_dates <- apply(nov_dates, 1, paste, collapse = "-") 
nov_dates <- dmy(nov_dates) 
nov_wed <- nov_dates[wday(nov_dates, label = TRUE) == 'Wed'] 
nov_4wed <- nov_wed[seq_along(nov_wed) %% 4 == 0] 

编辑。一个小错误依然存在。如果11月份有5个星期三，这段代码不起作用。一个小小的改正会照顾它，我会很快发布它。下面是正常工作

library(plyr) 
library(lubridate) 
nov_dates <- expand.grid(day = 1:30, month = 11, year = 1900:2011) 
nov_dates <- transform(nov_dates, 
    date = dmy(paste(day, month, year, sep = "-")) 

nov_4_wed <- ddply(nov_dates, .(year), summarize, date[wday(date) == 4][4]) 

Answer 3

我不花大量的时间与时间序列对象，所以有可能是一个更好的功能比使用substr提取天（实际上是一个解决方案，我敢肯定有，我只是不知道它从我的头顶上）。但这似乎工作：

rs <- subset(GSPC,weekdays(time(GSPC)) == "Wednesday" & 
        months(time(GSPC)) == "November" & 
        as.numeric(substr(time(GSPC),9,10)) >= 22 & 
        as.numeric(substr(time(GSPC),9,10)) < 29) 

Answer 4

我的RcppBDT包有这个功能。

RcppBDT包装部分Boost Date_Time库和Boost Date_Time碰巧有这样的功能。因此，这里是一个快速循环的年份2008至2011年，让每年的第四个星期三在十一月：

R> library(RcppBDT) 
Loading required package: Rcpp 
Creating a generic function for ‘print’ from package ‘base’ in package ‘RcppBDT’ 
Creating a generic function for ‘format’ from package ‘base’ in package ‘RcppBDT’ 
R> for (y in 2008:2011) print(getNthDayOfWeek(fourth, Wed, Nov, y)) 
[1] "2008-11-26" 
[1] "2009-11-25" 
[1] "2010-11-24" 
[1] "2011-11-23" 
R> 

这里fourth，Wed和Nov是在包命名空间常量，在底层C对应的enum类型仿照++库。使用非常简单。

编辑：下面是一个完整的例子全部4日，星期三，在 - 11月自2000年以来我保证，无论周三的GSPC和矢量Wed同意同Date类型。然后，它仅仅是一个坚持Wed到GSPC的事情：

R> library(quantmod) 
Loading required package: Defaults 
Loading required package: TTR 
R> getSymbols("^GSPC", from="1900-01-01") 
R> Wed <- sapply(2000:2011, function(y) getNthDayOfWeek(fourth, Wed, Nov, y)) 
R> index(GSPC) <- as.Date(index(GSPC)) 
R> GSPC[as.Date(Wed)] 
      GSPC.Open GSPC.High GSPC.Low GSPC.Close GSPC.Volume GSPC.Adjusted 
2000-11-22 1347.35 1347.35 1321.89 1322.36 963200000  1322.36 
2001-11-28 1149.50 1149.50 1128.29 1128.52 1423700000  1128.52 
2002-11-27 913.31 940.41 913.31  938.87 1350300000  938.87 
2003-11-26 1053.89 1058.45 1048.28 1058.45 1097700000  1058.45 
2004-11-24 1176.94 1182.46 1176.94 1181.76 1149600000  1181.76 
2005-11-23 1261.23 1270.64 1259.51 1265.61 1985400000  1265.61 
2006-11-22 1402.69 1407.89 1402.26 1406.09 2237710000  1406.09 
2007-11-28 1432.95 1471.62 1432.95 1469.02 4508020000  1469.02 
2008-11-26 852.90 887.68 841.37  887.68 5793260000  887.68 
2009-11-25 1106.49 1111.18 1104.75 1110.63 3036350000  1110.63 
2010-11-24 1183.70 1198.62 1183.70 1198.35 3384250000  1198.35 
2011-11-23 1187.48 1187.48 1161.79 1161.79 3798940000  1161.79 
R> 

编辑2作为公共Servive公告，这里是Jeff的答案失败：

R> ind <- .indexmon(GSPC)==10 & .indexmday(GSPC) > 22 & .indexmday(GSPC) < 29 
+   & .indexwday(GSPC) == 3 
R> index(GSPC)[ind] 
[1] "1951-11-28" "1952-11-26" "1953-11-25" "1954-11-24" "1955-11-23" 
[6] "1956-11-28" "1957-11-27" "1958-11-26" "1959-11-25" "1960-11-23" 
[11] "1962-11-28" "1963-11-27" "1964-11-25" "1965-11-24" "1966-11-23" 
[16] "1968-11-27" "1969-11-26" "1970-11-25" "1971-11-24" "1973-11-28" 
[21] "1974-11-27" "1975-11-26" "1976-11-24" "1977-11-23" "1979-11-28" 
[26] "1980-11-26" "1981-11-25" "1982-11-24" "1983-11-23" "1984-11-28" 
[31] "1985-11-27" "1986-11-26" "1987-11-25" "1988-11-23" "1990-11-28" 
[36] "1991-11-27" "1992-11-25" "1993-11-24" "1994-11-23" "1996-11-27" 
[41] "1997-11-26" "1998-11-25" "1999-11-24" "2001-11-28" "2002-11-27" 
[46] "2003-11-26" "2004-11-24" "2005-11-23" "2007-11-28" "2008-11-26" 
[51] "2009-11-25" "2010-11-24" "2011-11-23" 

和

R> S <- 1951:2011 
R> S[!S %in% as.numeric(format(index(GSPC)[ind], "%Y")) ] 
[1] 1961 1967 1972 1978 1989 1995 2000 2006 
R> 

因此，当你使用他的方法时，在六十个样本中缺少八年。